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持仓分析量价齐升期指离场资金回归0今时

发布时间:2019-09-29 11:34:17 阅读: 来源:全自动油炸机厂家

持仓分析:量价齐升 期指离场资金回归

周一期指大幅上扬,沪深300股指期货四个合约持仓量合计增加8474手至109242手,创出近一个月新高。在经历了急促的大幅下跌之后,沪深300期指市场持仓量一直处于9万—10万的低位水平。持仓量下降并保持在较低水平,一定程度上反映了多空双方均对后市方向较为迷茫,部分投资者选择离场观望。周一市场持仓量再度回升,显示此前离场资金开始回归。

周一,前20名席位在IF1508与IF1509合约上共持买单69785手、卖单80188手。主力净空持仓量10403手,较前一交易日增加1325手。净空持仓量的增加主要由于在主力合约IF1508上,主力空方增仓力度更大。前20空方合计增持卖单4678手,超过前20多方合计增持买单3404手。主力空方持仓量增加显示,当沪深300指数来到4100点关口,再度反弹至底部振荡区间上沿后,部分投资者套保意愿增强。兴证期货、国泰君安期货席位分别大笔增持卖单1454手、1165手,集中于券商系套保较集中的席位。多头方面,内部持仓动作存在分化,南华期货、锦泰期货席位分别大幅增持买单1708手、1509手,永安期货、中信期货席位分别大幅减持买单1936手、1105手。

从期指三个品种间持仓量变动观察,市场相对更看好IH表现。笔者推测,这可能由于上证50成分股大蓝筹更集中,受到国企改革推动影响更大。IH1508与IH1509两个合约上,主力多方表现均胜空方一筹。IH1508前20多方合计增持买单588手,前20空方合计减持卖单154手。在IH1509上,前20多方合计增持买单476手超过前20空方合计增持卖单397手。期现价差上,IH1508、IF1508、IC1508分别贴水42.26点、51.57点、64.09点。换算为可比较的隐含利率分别约为-51%、-40%、-25%。因此做多IH安全性相对更高,IH多方增仓意愿较空方更强。

周一股指期货增仓上行,离场资金开始回归市场,显示投资者对后市整体看好迹象出现。但短期市场反弹或许仍有反复。近期中信期货席位对次日市场节奏把握较好,最近连续7个交易日净持仓量变动6次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位净空持仓量由前一日的2642手扩大至3733手,显示其对周二市场表现持谨慎态度。

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